v5fx

1. v5fx es una estrategia de grid/DCA bidireccional sobre Forex que mantiene de forma simultánea secuencias independientes long y short en cada par operado, tratando cada lado como su propia cesta de promediado (averaging basket).
2. Las entradas se generan principalmente por una señal de ruptura de rango (range-breakout) —el precio supera el máximo/mínimo de una «caja» reciente—, filtrada por un oscilador de momento que bloquea la persecución de movimientos ya sobreextendidos; hay una vía de confirmación secundaria basada en tendencia más momento cuando no hay una ruptura limpia.
3. Cuando una secuencia entra en pérdida, promedia añadiendo posiciones a intervalos de rejilla progresivamente espaciados, pero sólo cuando la tendencia de marcos corto y medio, el momento direccional y una verificación tipo histograma MACD coinciden todos con la dirección de la secuencia.
4. El dimensionamiento por escalón sigue una escalera geométrica-luego-atenuada (geometric-then-tapering): la cesta acumula nocional de forma agresiva en los primeros niveles y después frena intencionadamente el crecimiento de cada escalón a medida que aumenta la profundidad.
5. El take-profit se calcula sobre el break-even ponderado por volumen (VWBE) de toda la cesta, no sobre una ejecución individual, de modo que todas las posiciones de una secuencia salen juntas una vez que el precio retrocede una distancia modesta a través de ese precio medio.
6. Una característica distintiva es el «boost» contratendencia: cuando un lado se convierte en el perdedor dominante, el lado opuesto puede abrir con tamaño amplificado y un objetivo de beneficio ampliado, usando la dirección ganadora para acelerar la recuperación de la cesta en pérdida.
7. Un predictor de continuación por machine-learning opcional actúa como compuerta (gate) y escalador (scaler): veta el boost cuando juzga improbable la continuación y amplía dinámicamente el objetivo del lado ganador cuando juzga probable la persistencia, con la inferencia limitada (throttled) para acotar el coste de cómputo.
8. La cadencia de riesgo es adaptativa al drawdown: a medida que el drawdown se profundiza, la estrategia escala su cadencia de decisión hacia marcos más lentos y suprime progresivamente la apertura de secuencias nuevas, lo que ralentiza la acumulación sin detenerla de golpe.
9. Los guardarraíles estructurales son un suelo de nivel de margen (margin-level floor) que pausa el promediado cuando el margen libre se reduce, más un stop-loss de cuenta anclado al balance que liquida todo más allá de un umbral de drawdown, con la liquidación por margen del bróker como último respaldo.
10. La estrategia se parametriza en tiers de riesgo discretos que seleccionan distintos divisores de lote, modos de escalera (geométrico frente a atenuado), escalado del objetivo de beneficio y umbrales de drawdown, ejecutando la misma lógica de grid bidireccional concurrentemente sobre varios pares correlacionados.
11. Tanto el modelo neuronal de continuación como los parámetros se ajustaron mediante validación walk-forward sobre datos de 2015–2026 divididos en segmentos rodantes de 2 años, barriendo cada parámetro y rechazando los valores que sólo sobrevivían en ventanas específicas; la configuración se sometió a pruebas de robustez bajo distintas condiciones de coste (comisiones y swaps overnight).
12. La ejecución se modela asumiendo deslizamiento insignificante a los tamaños de orden de la estrategia (justificado por operar sólo EUR/USD y GBP/USD, de los más líquidos del mundo) sin órdenes rechazadas; los brókers utilizados no cobran swaps ni comisiones overnight (modelar el swap es una sobreestimación conservadora del coste). Además, el algoritmo reacciona al calendario económico, adoptando un comportamiento defensivo alrededor de eventos programados de alta volatilidad.

1. Modo defensivo en eventos de alta volatilidad: alrededor de publicaciones macro programadas del calendario económico —con ventanas que escalan según la severidad del evento— la estrategia entra en un modo defensivo que restringe la ampliación de las cestas en pérdida y prioriza el cierre, en lugar de perseguir el movimiento.
2. Escalado de lotes geométrico-atenuado (tapering): la curva de lotaje acumula nocional rápido en los primeros escalones (reducción veloz del break-even) y frena el crecimiento a medida que la cesta gana profundidad.
3. Cadencia adaptativa al drawdown (pacing): a medida que el drawdown se profundiza, el sistema escala su decisión a marcos más lentos y restringe la apertura de secuencias nuevas.
4. Boost contratendencia controlado: cuando una cesta entra en pérdida dominante, el lado inverso abre con multiplicador de volumen y objetivos ampliados para acelerar la recuperación del bloque.
5. Suelo del nivel de margen (margin floor): si el margen libre cae por debajo de un umbral, se congela la adición de nuevas posiciones a las cestas vivas.
6. Circuit-breaker de cuenta (account stop-loss): stop-loss anclado al balance; si se vulnera el drawdown autorizado del tier, se liquida el 100% del riesgo vivo. La liquidación por margen del bróker actúa como último respaldo.

Las cifras de las Secciones 1 y 2 se corresponden 1:1 con las calculadas por el informe de backtest multi_result_detailed (run de spread 20 puntos). Período evaluado: 2020-01-02 → 2025-12-31 (1.507 días de negociación; 72 meses). Capital inicial simulado: 1.000.000. Todas las pruebas se realizan a un spread fijo de 20 puntos, utilizado como estándar de consistencia. El backtest es una simulación y no representa una exactitud del 100%.