v4fx

1. v4fx es una estrategia de grid/DCA bidireccional sobre Forex que mantiene de forma simultánea secuencias independientes long y short en cada par operado, tratando cada lado como su propia cesta de promediado (averaging basket).
2. Las entradas se generan principalmente por una señal de ruptura de rango (range-breakout) —el precio supera el máximo/mínimo de una «caja» reciente—, filtrada por un oscilador de momento que bloquea la persecución de movimientos ya sobreextendidos; existe una vía de confirmación secundaria basada en tendencia más momento.
3. Cuando una secuencia entra en pérdida, promedia añadiendo posiciones a intervalos de rejilla, pero sólo cuando la tendencia de marcos corto y medio, el momento direccional y una verificación tipo histograma MACD coinciden todos con la dirección de la secuencia.
4. El dimensionamiento por escalón sigue una escalera geométrica determinista con un multiplicador fijo: a diferencia de v5fx, v4fx no aplica atenuación (taper) ni amortiguadores de régimen.
5. El take-profit se calcula sobre el break-even ponderado por volumen de toda la cesta, no sobre una ejecución individual, de modo que todas las posiciones de una secuencia salen juntas una vez que el precio retrocede una distancia modesta a través de ese precio medio.
6. Una característica distintiva es el «boost» contratendencia: cuando un lado se convierte en el perdedor dominante, el lado opuesto puede abrir con tamaño amplificado para acelerar la recuperación de la cesta en pérdida.
7. Ante drawdown elevado, eventos de alta volatilidad o momento fuerte, la estrategia entra en un modo defensivo (sailing) que restringe la ampliación de las cestas en pérdida y prioriza el cierre.
8. Los guardarraíles estructurales son un suelo de nivel de margen (margin-level floor) que congela el promediado cuando el margen libre se reduce, más un stop-loss de cuenta anclado al balance, con la liquidación por margen del bróker como último respaldo.
9. La estrategia se parametriza en tiers de riesgo discretos (Ultra-Low, Low, Medium) que ajustan el dimensionamiento de lotes, ejecutando la misma lógica de grid bidireccional sobre los pares operados.
10. Toda la lógica es determinista y auditable: v4fx no ejecuta inferencia neuronal ni modelos opacos. La capa de machine-learning (compuerta/escalador) es una incorporación exclusiva de v5fx.
11. Los parámetros se ajustaron mediante validación walk-forward sobre segmentos rodantes, rechazando los valores que sólo sobrevivían en ventanas específicas, y se sometieron a pruebas de robustez bajo distintas condiciones de coste (comisiones y swaps overnight).
12. La ejecución se modela asumiendo deslizamiento insignificante a los tamaños de orden de la estrategia (justificado por operar EUR/USD y GBP/USD, de los más líquidos del mundo) sin órdenes rechazadas. Además, el algoritmo reacciona al calendario económico, adoptando un comportamiento defensivo alrededor de eventos programados de alta volatilidad.

1. Modo defensivo (sailing): se activa ante drawdown elevado, eventos de alta volatilidad del calendario económico (ventanas que escalan según la severidad) o momento fuerte; restringe la ampliación de las cestas en pérdida y prioriza el cierre.
2. Escalado de lotes geométrico determinista: la cesta promedia con un multiplicador geométrico fijo a intervalos de rejilla, sin atenuación ni amortiguadores adicionales.
3. Boost contratendencia controlado: cuando una cesta entra en pérdida dominante, el lado inverso abre con multiplicador de volumen para acelerar la recuperación del bloque.
4. Suelo del nivel de margen (margin floor): si el margen libre cae por debajo de un umbral, se congela la adición de nuevas posiciones a las cestas vivas.
5. Circuit-breaker de cuenta (account stop-loss): stop-loss anclado al balance; si se vulnera el drawdown autorizado del tier, se liquida el 100% del riesgo vivo. La liquidación por margen del bróker actúa como último respaldo.

Las cifras de las Secciones 1 y 2 se derivan del informe de backtest multi_result_detailed (run de spread 20 puntos). Período evaluado: 2020-01-02 → 2025-12-31 (1.507 días de negociación; 72 meses). Capital inicial simulado: 1.000.000. Todas las pruebas se realizan a un spread fijo de 20 puntos, utilizado como estándar de consistencia. El backtest es una simulación y no representa una exactitud del 100%.